StudyDocs.ru Logo

Завдання на практичне заняття 11 для студентів.docx


Практичне заняття 11.Оцінка взаємозв’язків макрофінансових показників на основі кореляційного аналізуОцінка кількісних залежностей між пов’язаними макропоказниками за допомогою регресійного аналізу
Задача 1У результаті побудови багатофакторної регресійної моделі залежності доходів Зведеного бюджету України від розміру ВВП, податкових надходжень бюджету, податкового боргу, індексу цін (інфляції) та факторів, що можуть бути виражені через часову координату, у 2000-2011 роках отримано наступні результати: Регресійна статистика

Множинний R (коефіцієнт кореляції)0,996
R-квадрат (коефіцієнт детермінації)0,99
Стандартна похибка (середньоквадратичне значення залишкової дисперсії)15,7
Спостереження (кількість років, за які досліджувалася кореляція між показниками)12
КоефіцієнтиНижні 95%Верхні 95%
Y-перетин-112,77-418,22192,67
T (час)6,62-15,4228,66
Тах (податкові надходження, млн. грн.)0,52-0,381,42
GDP (ВВП, млн. грн.)0,14-0,260,53
І (індекс інфляції, коефіцієнт)86,41-161,30334,12
ТD (податковий борг, млн. грн.)0,64-3,684,96

Інформативно: у 2012 році ВВП плановий 1505 млрд грн., податкові надходження бюджету - 22% ВВП, індекс цін (інфляції) – 1,08, податковий борг – 9,2 млрд. грн.
Доходи = 1505*0,14 + 6,62*13 + 0,52*331,1 + 86,41*1,08+0,64*9,2 – 112,77 = 455,37 млрд. грн.Тобто, при зростанні ВВП на 1 млрд. грн., при незмінному часі та незмінному середньому рівні всіх інших факторів, доходи бюджету збільшяться в середньому на 0,14 млрд. грн.Зміна доходів в більшій мірі залежить від зміни інфляції.За шкалою Чеддока зв’язок сильний від 0,9 – 1Зв’язок прямопропорційнийЗа шкалою критичних значень 0,996 > 0,995 можемо стверджувати про достовірну статистичну інформацію між досліджуваними показниками.Загалом дохід на 99% залежить від зазначених факторів та лише 1% від інших.Доходи = -1505*0,26 15,42*13 - 0,38*331,1 161,3*1,08 – 3,68*9,2 – 418,22 = -1343,86 млрд. грн.Доходи = 1505*0,53 + 28,66*13 + 1,42*331,1 + 334,12*1,08 + 4,96*9,2 + 192,67 = 2239,54 млрд. грн.Завдання:Представте модель регресії в формалізованому вигляді. Дайте економічну інтерпретацію параметрам рівняння регресії, оцініть точність моделі та ступінь зв’язку між параметрами. Спрогнозуйте доходи Зведеного бюджету України у 2012 році за рівнянням (моделлю) регресії та визначте рівняння (і розміри) верхньої та нижньої меж довірчого інтервалу моделі регресії для рівня надійності 95%. Зробіть висновки щодо придатності моделей регресії до аналізу та прогнозування макрофінансових показників.





Завдання 2 Інтерпретуйте кореляційні взаємозв’язки між регіональними показниками, наведеними у таблиці, та оцініть рівень впливу чинників на результативні ознаки (кількість одиниць сукупності – 13).

Кількість населенняВидатки бюджетуПодаткові надходженняВидатки на 1 особу, грн.Податкові надходження на 1 особу, грн.
Кількість населення1
Видатки бюджету 0,981
Податкові надходження0,520,651
Видатки на 1 особу, грн.-0,160,040,451
Податкові надходження на 1 особу, грн.0,350,480,970,491

Аргументуйте, яким чином результати розрахунків можуть бути використані в аналізі та при прийнятті управлінських рішень у фінансовій сфері на макрорівні?!Завдання 3. Оцініть темпи приросту доходів населення та депозитів на банківських рахунках.

РокиДинаміка зобов’язань банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб, млн. грн.Наявний доход населення,млн. грн.Ланцюгові темпи приросту депозитів в банку, %Ланцюгові темпи приросту доходів населення, %
200219302141618  
20033239616257867,8414,80
20044161121203328,4430,42
20057320229827575,9240,67
200610671536358645,7821,90
200716348247095353,1929,53
200821321963449330,4234,73
2009210006661915-1,514,32
201027073384794928,9228,11
201130620598898313,1016,63
2012364003114924418,8816,20
2013433726121545719,155,76
2014*4163711191139-4,00-2,00
2015*
* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АРК, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції
Чи співпадають темпи приросту аналізованих показників, чому? Які з цього можна зробити висновки?Дайте оцінку кореляційно-регресійному зв'язку між депозитами населення і їх доходами? Які чинники на нього впливають? (необхідно розрахувати коефіцієнт кореляції (бажано в Excel) і охарактеризувати взаємозв’язок між досліджуваними показниками: щільність, істотність, оберненість).






Завдання 4 (додому, розрахувати в Excel )(млрд. грн.)

Показники1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Податкові надходження22,1123,2926,6731,2736,7045,4054,3263,1698,07125,74161,26227,16208,07234,45334,69360,57353,97367,51507,64
Доходи бюджету28,1128,9232,8849,1254,9361,9575,2991,53134,18171,81219,94297,84272,97314,51398,55445,53442,79456,07652,03
Видатки бюджету34,3131,2034,8248,1555,5360,3275,79101,41141,70175,28226,05309,22307,31377,84416,85492,45505,84523,13679,87
ВВП93,37102,59130,44170,07201,93225,81267,33345,11441,45544,15720,73948,06913,351079,351302,081411,241454,931566,731979,46
Індекс інфляції110,1120,0119,2128,2112,0100.8105,2109,0113,5109,1112,8125,2115,9109,4108,0100,6100,5124,9143,3
Час12345678910111213141516171819
На основі кореляційно-регресійного аналізу:1. На основі багатофакторної моделі встановіть істотність взаємозв’язку між доходами бюджету(х1), податковими надходженнями(х2), ВВП(х3), інфляцією(х4), показниками, що змінюються під впливом факторів, що змінюються пропорційно часу (х5), і мають вплив на видаткову частину бюджету (у). Зробіть відповідні висновки.2. Виявіть фактори, які найбільше впливають на дохідну (видаткову) частину бюджету (негативно та позитивно).3. Встановіть причини такого впливу. 4. Запропонуйте управлінські рішення щодо покращення макроекономічної ситуації в країні. 5. Побудуйте рівняння регресії взаємозв’язку видатків бюджету (у) з іншими досліджуваними у таблиці показниками (х).